Lương Triều Vỹ là nam diễn viên Hong Kong đầu tiên và duy nhất đến nay đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes
Anh cũng là nam diễn viên Hong Kong duy nhất từng đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất châu Á tại LHP châu Á.
Tính đến năm 2013, anh lập kỷ lục 20 lần đăng quang ngôi vị Ảnh đế tại tất cả các giải thưởng điện ảnh trong nước và quốc tế. Anh là nghệ sĩ Hoa ngữ đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh nhất từ trước đến nay.
Tại Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông - Kim Tượng, Lương Triều Vỹ đang là nam diễn viên giữ kỉ lục về số lần chiến thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với 5 lần vào các năm 1994, 1998, 2001, 2003, 2005 sau 11 lần đề cử. Anh cũng giữ kỷ lục chiến thắng nhiều nhất ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với 2 lần vào các năm 1988 và 1990.
Tại Giải thưởng Điện ảnh Kim Mã (Đài Loan), Lương Triều Vỹ cũng đang là nam diễn viên giữ kỉ lục về số lần lên ngôi Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với 3 chiến thắng vào các năm 1994, 2003 và 2007. Anh cũng là diễn viên lập kỉ lục về số lần được đề cử ở hạng mục này với 7 lần đề cử.
Giải thưởng Kim Tử Kinh Hồng Kông (Hong Kong's Golden Bauhinia Awards), anh cũng đang là kỷ lục gia tại giải thưởng này với 3 lần lên ngôi vào các năm 1998, 2003, 2005.
